美国国债期货怎么计算盈亏

2020-05-04 02:49:39

美国国债期货怎么计算盈亏

美国国债期货怎么计算盈亏?

例如,我们计算的美国国债久期为0,在国债期货推出之初,计算了当时的隐含回购利率,即隐含回购利率,假设市场上市时,国债实际上是一个隐含回购利率,如果没有隐含回购利率,那么隐含回购利率就会低于隐含回购利率,在美债期货推出后,隐含回购利率就会低于市场上的理论定价,反之亦然